职位详情

岗位职责： 1.参与量化交易系统与回测平台的开发和日常维护。 2.参与量化交易策略的实现及优化，不断优化和改进现有的量化投资模型。 3.从事策略研究相关的数据分析、挖掘相关工作。 4.定期对策略、因子、算法进行跟踪回测研究、参数评估、业绩归因和实盘结果分析，提供交易决策分析和策略改进建议。 5.持续推进策略池建设，不断优化因子组合算法。 职位要求： 1.计算机/数学/物理/计量/统计等相关专业； 2.具有一定的python开发经验，能够使用python语言实现常用统计检验方法； 3.对趋势交易，统计套利，非标数据交易，高频交易常用策略有一定了解； 4.对常用机器学习/强化学习/深度学习的框架有一定了解，对常用策略的使用与调优有一定了解； 5.对数字敏感，热爱交易，自学能力强，善于团队合作。