岗位职责:
1、针对国内市场股票、期货、期权、可转债等金融产品,自主研究开发量化交易策略,并进行回测分析;
2、对回测数据及实盘交易结果持续进行跟踪和数据分析,业绩归因,对交易策略进行优化改进和迭代;
3、参与完善、维护量化交易基础设施,包括量化研究平台、数据库、自动化交易等;
4、参与基金产品管理。
任职要求:
1、本科及以上学历,数理功底扎实,掌握随机过程、时间序列分析和优化理论等技能,数学、物理、统计、金融工程等理工科专业优先,可接受实习生或应届生;
2、熟悉股票、期货、期权、可转债等金融行业知识及经典量化策略;
3、至少精通一门编程语言(Python、C++、C#),并能熟练使用;
4、对量化投资有强烈热情,科研能力出众;
5、工作认真负责,重视团队合作。
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