笔试(1小时):第一题:给你两个资产的贝塔和波动率以及相关系数矩阵,计算资产组合的贝塔和波动率,CAPM模型的缺点。第二题:第一问:若干质地不均匀的蜡烛,每根可燃烧一个小时,如何计量45分钟第二问:有一群老虎和一只羊,老虎吃了羊之后会变成羊,老虎是理性的,问最后还剩几只老虎和几只羊。第三题:股票和期货对冲的问题第四题:
第一问:AR模型和MA模型。
第二问:二项分布分布的极大似然函数。选做题:(好象是5选2,我选了以下题目来做) 1:假设股票价格服从几何布朗运动的随机微分方程,求解该微风方程。
2:债券的久期。面试:主要是问简历。先做自我介绍,然后根据简历的内容提问。最后:有么有什么要问我的?我问的是你们量化这块主要做什么,做的怎么样。根据面试完之后与之交流得知,我面试得不大好原因是对于简历内容很多记忆模糊,导致回答不清。...查看更多